报告时间：2025年06月16日（星期一）10:00-11:00

报告地点：翡翠科教楼B座1710

报  告  人：张振中 教授

工作单位：东华大学

举办单位：hy3380cc海洋之神

报告简介：

In this talk, we consider the long time behavior forpure diffusions with Markov switching. Some sufficient conditions for the maximum principle、Harnack inequality for such systems have been provided. As by product, we show that the CIR model with Markov switching has a unique stationary distribution. Finally, we provide a new approach to estimate the states of the switching chain.

报告人简介：

张振中，东华大学数学与统计学院副经理，教授、博士生导师，入选上海市东方英才计划拔尖项目，主持面上项目一项。主要研究受控的混杂跳扩散系统及其应用。在《Insurance: Mathematics & Economics》、《Journal of Applied Probability》、《Potential Analysis》等国际重要期刊发表论文30多篇。